Nova ferramenta da Whalepool é útil na identificação de falsos volumes em corretoras

Whalepool criou um script websocket (ou “soquete de internet”, que estabelece conexões entre um navegador e um servidor) para analisar dados de negociação de grandes corretoras cripto.
A ferramenta é capaz de identificar possíveis volumes falsos ao verificar execuções de ordem que acontecem entre o preço de compra e venda (“bid/ask”) (Imagem: Crypto Times)

💥️Whalepool é uma comunidade multiplataforma de negociadores de 💥️bitcoin. O núcleo da comunidade se encontra no servidor de conferência por áudio e texto 💥️TeamSpeak, que possui mais de 300 usuários.

As discussões no servidor cobrem todos os aspectos do bitcoin, como 💥️tecnologia, política, filosofia e economia em geral.

O foco do grupo é na negociação de bitcoin, além do tópico principal que domina o discurso ser a ação nos mercados à vista e de futuros de bitcoin.

Whalepool foi fundada sobre os mesmos princípios que impulsionam o bitcoin: liberdade, transparência e conectividade.

Raramente usuários são banidos dos grupos, pois que analisam cada aspecto de um problema e oferecem uma plataforma para qualquer um que tenha interesse se envolva e contribua.

O grupo oferece um local para discutir assuntos sérios com foco em preços, mas também permite discussões mais livres e abertas.

Membros da comunidade Whalepool variam desde estudantes a negociadores-especialistas e possuem o mesmo interesse: negociação e análise de bitcoin (Imagem: Freepik/newfabrika)

Os negociadores na Whalepool vêm de diferentes contextos: alguns são jovens estudantes; outros, negociadores veteranos, com experiência em finanças tradicionais. Alguns negociam no fim de semana; outros, diariamente como profissão.

Embora a maioria negocie bitcoin e outras criptomoedas, como litecoin e ether, também existe uma grande parte da comunidade que negocia no mercado Forex (Foreign Exchange), 💥️ações e 💥️commodities. Muitos usam gráficos e análises técnicas para entender quando negociar; outros focam nas notícias e em análises básicas.

O grupo não cobra pela inscrição e é completamente gratuito. É completamente apoiado por usuários que se cadastram em corretoras usando o link de afiliação da Whalepool e doações aos endereços de bitcoin dos grupos.

Recentemente, o grupo lançou o 💥️Whalepool Bitcoin Volume Validator, uma ferramenta de código aberto usada para a análise de volumes de negociação em corretoras e 💥️identificação de possíveis volumes falsos.

A lógica dos livros de oferta de corretoras é que cada execução de negociação deve ter tanto um “maker” (quem cria as ordens de mercado) como um “taker” (quem aceita as ordens criadas).

O “maker” acrescenta liquidez ao livro de ofertas ao criar uma ordem limitada, seja esta para compra ou venda, que não é imediatamente cumprida e permanece no livro de oferta.

Por outro lado, o “taker” remove liquidez do livro de oferta ao estar do outro lado, tanto de compra ou venda, de uma ordem limitada, permitindo que ordens sejam executadas imediatamente.

O objetivo do validador é analisar quais foram as negociações recentes sem que haja muita diferença de preço para ordens limitadas, devido às disparidades de preço em grandes corretoras (Imagem: Pixabay/bitcoin-schweiz)

O validador de volume da Whalepool monitora as ofertas de 💥️compra e venda no livro de oferta, ou seja, a maior ordem limitada de compra, a menor ordem limitada de venda e o feed das negociações recentes.

A ferramenta busca por negociações recentes que aconteceram entre a diferença de preço (“spread”) entre compra e venda, ou seja, negociações onde não houve ordem limitada para um “taker” comprar ou vender.

É possível que alguns feeds e livros de oferta de corretoras não estejam sincronizados, fazendo com que negociações recentes possam ser cumpridas a um preço não cotado no livro de ofertas.

Porém, esse não é o caso em grandes corretoras, já que seus sistemas são avançados o suficiente para sincronizar os dois eventos.

Esse fenômeno de uma negociação ser cumprida a um preço entre a melhor oferta de compra e venda pode ser visto abaixo, na captura de tela do livro de oferta para ether da corretora Bilaxy.

Nesse exemplo, a melhor oferta de venda é US$ 170,65 e a melhor oferta de compra é US$ 170,45. Porém, a negociação mais recente (como indica o número do meio) foi cumprida em US$ 170,51, um preço que não foi cotado em nenhum dos lados do livro de oferta.

Embora os resultados não necessariamente apresentam conclusões por conta da possibilidade de o livro de oferta e o feed de negociações estarem dessincronizados, são mais ou menos consistentes do que outros estudos que desejavam 💥️rastrear volumes falsos. Todos os testes foram realizados em um período entre 12 e 16 horas.

Corretoras x Volume executado entre a diferença de preço de compra e venda

O código de programação para o Volume Validator pode ser encontrado na 💥️plataforma GitHub, caso usuários tenham interesse em procurar por negociações anômalas.

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