Pesquisa justifica obsessão de Wall Street por fundos de hedge

A conclusão: o dinheiro rápido dos hedge funds tem impacto mais de três vezes acima daquele aplicado por investidores de longo prazo, como fundos de pensão, nos valuations de ações (Imagem: Pixabay/ StockSnap)

A obsessão de💥️ Wall Street a respeito dos caminhos por onde o dinheiro está fluindo tem uma nova justificativa acadêmica.

Os fundos de hedge exercem muito mais poder sobre os preços das 💥️ações do que a maioria dos outros tipos de investidores, de acordo com uma💥️ 💥️pesquisa recente.

Ralph Koijen, da Universidade de Chicago, Robert Richmond, da Universidade de Nova York e Motohiro Yogo, da Universidade de Princeton, usaram uma década de dados dos 💥️EUA, 💥️Reino Unido,💥️ zona do euro e 💥️Japão.

A conclusão: o dinheiro rápido dos hedge funds tem impacto mais de três vezes acima daquele aplicado por investidores de longo prazo, como 💥️fundos de pensão, nos valuations de ações, por dólar sob gestão.

Os insights fornecem munição para os alocadores de ações que lideram a compra e venda de seus pares influentes, em um mundo conhecido pela possibilidade de punir aqueles que negociam com base em fundamentos.

“A influência dos fundos de hedge é notável, devido ao seu tamanho relativamente pequeno”, escreveram os autores. Os advisors menores para investimentos tiveram o segundo maior impacto nos preços e mostraram-se ainda mais influentes em uma série de características, constataram Koijen e seus colegas.

As conclusões são um lembrete oportuno do papel principal desempenhado pelo dinheiro administrado ativamente nos principais mercados.

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